Своп на бирже что это такое и как его использовать в торговле

Платежи

Механизм образования и метод расчёта Swap

Своп – параметр, присутствующий на множестве рынков. В случае с форексом рассматривается именно валютный своп, остальные к нему никакого отношения не имеют. Эта величина зависит от:

  • выбранного торгового инструмента (двух валют);
  • направления сделки;
  • дня недели.

Своп пропорционален сумме сделки, чем больше объём ордера, тем больше будет конечная величина свопа. Нужно отметить, что своп – величина стандартная, это не выдумка брокеров, а вполне экономически обоснованная сумма, которую платят как спекулянты и инвесторы на бирже, так и самые обычные компании, ведущие торговую деятельность за рубежом, и вынужденные учитывать валютный своп.

Перед тем, как перейти непосредственно к самому свопу на форекс, рассмотрим, из чего он формируется.

Основной параметр – процентная ставка. В каждой стране есть регулятор – ЦБ, который осуществляет кредитно-денежную политику. В нашем случае интерес представляет такой параметр её регулирования, как базовая процентная ставка. Это стоимость заимствования денег у самого центробанка. То есть коммерческий банк под такой процент получает деньги от центрального.

Не вдаваясь в ненужные подробности просто обозначим это как “стоимость денег”. Если ставка 0% – значит банк просто так раздаёт деньги, возврату подлежит ровно та сумма, которая была взята. Чем выше ставка, тем дороже обходится кредит. Например, взять такой кредит в долларах будет значительно затратнее в итоге, чем, например, в евро или в фунтах. Иногда встречаются даже отрицательные процентные ставки.

Колонка с показателем свопа, начисленного по сделкам в разделе “История счёта”
Колонка с показателем свопа, начисленного по сделкам в разделе “История счёта”

Информация о ставках не является секретом, её можно посмотреть на сайте самого центробанка, но обычно у брокеров есть отдельная графа на сайте, в которой указаны все актуальные ставки на данный момент. В крайнем случае можно смотреть на сайтах с котировками, тот же investing  предлагает табличку с текущими значениями.

В любом инструменте торговли на форексе есть две валюты (валютная пара). Каждая из них обладает своей процентной ставкой. Как несложно догадаться, именно эти значения и будут играть ключевую роль в формировании величины свопа.

Есть ещё некоторые параметры, но об этом позже, самое основное – показатели стоимости денег.

Как работает своп в рыночных условиях

На Форексе своп действует в виде двусторонней операции – для смещения по дате и временным отрезкам. Оценка валютного актива может меняться в зависимости от дат, и здесь вступают в силу так называемые «внутридневные» стратегии для Форекса. Они обладают полной независимостью от основного свопа. Поэтому знание о таком инструменте является стратегическим для всех участников процесса, кто занимается биржевой торговлей на рынке в рамках среднесрочной или долгосрочной перспективы.

Торговля без свопов

Если бы всё обстояло так, как описано выше, то у всех дилинговых центров были бы одинаковые показатели свопа. Но это далеко не так, они отличаются и при том довольно серьёзно. Например, по паре евро/доллар можно найти отличия свопов до нескольких раз, не смотря на то, что принцип формирования остаётся прежним.

Еще по теме  Что такое евробонды простыми словами
Показатели свопа у брокера Амаркетс
Показатели свопа у брокера Амаркетс

Помимо самого сайта также есть информация и в торговом терминале. Для этого не нужно заключать сделку, и ждать пока его начислят, всё можно посмотреть заранее. Для этого нужно открыть раздел “Обзор рынка”, где представлены котировки всех предлагаемых для торговли пар. Далее ищем нужную и нажимаем на неё правой кнопкой мыши.

В выпадающем меню нажимаем пункт “Спецификация”. Там содержится подробная информация, в том числе раздельно прописан своп по длинной позиции (покупке пары) и по короткой (продаже). Эта величина выражена в пунктах, что есть большое удобство для многих, привыкших считать всё именно в них. То есть свой итоговый результат по сделке, если он рассчитывается в виде определённой суммы, а не цели, можно предполагать с учётом свопа, и двигать свой тейк профит в соответствии с начисляемой или списываемой суммой.

Информация по параметрам пары в Обзоре рынка
Информация по параметрам пары в Обзоре рынка

То есть, как уже установлено ранее, есть своп на биржеположительный и есть отрицательный. Поэтому начисление свопа может приносить как прибыль, так и убытки, что также нужно учитывать. Само начисление происходит в момент, когда заканчивается один торговый день и начинается другой – около 01:00 по Москве в зимнее время и 00:00 в летнее.

Если сделка была открыта 01:01 1 февраля, а закрыта в 00:59 уже 2 февраля, почти через сутки, своп начислен не будет, так как сделка не переносится на следующие торговые сутки. Но если открыть сделку в 00:59 и закрыть спустя две минуты, будет начислен swap, так как перенос состоялся. Это нужно учитывать, если торговля ведётся в краткосрочной перспективе и на дорогом в плане свопа инструменте, так как конец американской сессии обычно не отличается высоким показателем волатильности, и вполне может оказаться так, что сделку придётся оставлять.

Своп на бирже что это такое и как его использовать в торговле

В этом случае своп может составить значительную часть прибыли в процентном выражении. Например, если цель была 10 пунктов, а своп составляет -5 пунктов, то в итоге останется только 5, то есть половина уйдёт на покрытие свопа.

Большой положительный своп – редкость, его применяют в отдельной методике торговли – кэрри трейде, но для этого требуется терпение, выдержка и солидный депозит. Нам, простым смертным, своп нужно держать в уме, так как он оказывает влияние как в срочной торговле, так и в долгосрочной, зачастую “съедая” до 15% от прибыли, особенно, если рынок находится в медленном тренде с глубокими откатами и затяжными боковиками – консолидациями.

Возможно ли торговать без свопа вообще? Имеется два варианта решения проблемы.

Первый вариант – трейдинг «intro day» — внутри дня. Если вы открываете сделку и закрываете её в течение суток – своп не взимается, так что спокойно выбросьте его из головы. Если торгуете среднесрочно, то величина свопа не велика и особого влияния на вашу прибыль не окажет. Когда прочтёте в статье про цену о пунктах и ощутите своп в реальности, он покажется вам мелочью.

Второй вариант – открытие бессвопового счёта. Такие возможности есть у большинства современных продвинутых брокеров. Открывать бессвоповый счёт нужно только при позиционном трейдинге, когда планируется удержание сделки на несколько месяцев.

Еще по теме  Займы в Срочноденьгах, взять займ онлайн без отказов, условия, адреса, телефоны организации

Своп на бирже что это такое и как его использовать в торговле

Важно помнить, что бессвоповый счёт выгоден лишь при отрицательных свопах. Если открываться на понижение, например, по трём вышеназванным валютным парам, то свопы превратятся в источник дополнительной прибыли.

Бесплатно ничего не делается. Брокер избавит вас от необходимости платить свопы, но установит комиссию (чаще всего делается именно так) – будете платить и при открытии, и при закрытии торговой позиции, комиссии будут значительно менее выгодны, чем спреды.

Поэтому сто раз подумайте, прежде чем начать торговать на счёте без свопа, действительно ли вам под силу удерживать позиции долгосрочно. Проблема ведь не только в прибыльности, но и в эмоциональном напряжении: ждать год или более, а потом увидеть, что депозит слился, или сделка закрылась по безубытку – на психологическом состоянии скажется однозначно. Трейдеров-долгосрочников не так уж и много.

Кто и когда чаще всего пользуется такими своп-сделками? Как правило, это те трейдеры, которые хотят оперативно прокатать свою валютную позицию до перспективной даты либо на время отложить передачу валютного запаса, о чем договаривались ранее. Можно задействовать своп-механизм Форекса, чтобы сделать эту дату максимально ближе.

Это так называемый «валютный перекат» или, говоря профессиональным языком , «следующий своп». Они отдаляют дату зачисления для той партии валюты, которая ранее была спотом и была выставлена позиция на нее на один день ранее, чем дата зачисления. Для собственных заказчиков брокеры делают аналогичный «перекат» под заказ – система позволяет автоматически установить время для таких операций по позициям открытого типа.

Своп-операции: базовые принципы

Чтобы выполнять на бирже выгодные сделки с использованием свопов, трейдеры используют следующие принципы:

  1. Начиная торговую операцию со свопом, нужно продать или купить определенную сумму валюты. Сделать это нужно в противовес другой валюте с определенной ставкой на определенную дату, которую мы будем считать исходной (так называемой «ближайшей» – ведь она является первичной по отношению к дате, когда средства будут зачисляться).
  2. Продолжение сделки на базе свопа предполагает аналогичную куплю-продажу валюты по заранее известной банковской ставке – но уже с иной датировкой зачисления, что именуется «отдаленной» датой.

Самое главное: риск такой сделки почти на нулевом уровне либо будет очень несущественным. На фоне лидирующей спот-ставки это действительно малый риск. Ведь первый этап создает рискованные условия, а второй закрывает этот риск незамедлительно и без существенного ущерба.

В целом можно сделать вывод, что свопы на бирже Форекс – это своеобразные деривативы внебиржевого типа. У них есть две основные задачи:

  1. Своп задействуют, чтобы существенно снизить цену на продажу валютного запаса.
  2. Своп служит в качестве удобного и простого инструмента, снижающего риски всех биржевых операций с валютой.

При всем знании возможностей свопа каждый трейдер должен учитывать, что эффективность такого инструмента адекватно можно оценить лишь в рамках четко работающей торговой площадки. Своп не существует как независимый элемент торговли и вне Форекса не актуален.

Нюансы

Что такое своп

В рассмотренном выше примере с валютной парой AUD/JPY, логично предположить, что если при удержании длинной позиции своп составлял, скажем, минус три пункта (он списывается с вашего торгового счёта), то при удержании короткой позиции он должен равняться плюс трём пунктам (своп начисляется на ваш торговый счёт).

Еще по теме  Рефинансирование кредита - что это такое и что значит простыми словами

Кроме этого один раз в неделю (как правило, это происходит в ночь со среды на четверг) начисляется своп в тройном размере. Это происходит из-за того, что Форекс-брокеры не работают в выходные дни. Поэтому они заранее начисляют или списывают суммарный своп за переносы позиции с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник.

Спецификация контрактов
Спецификация контрактов брокера Инстафорекс

Со среды на четверг начисляется Х3 значение свопа на форекс – за выходные дни, в течение которых начисление не происходит (ну или не должно происходить – тут уже брокеры кто во что горазды). В независимости от того, когда был вход в рынок – сейчас в среду или же на прошлой неделе в пятницу – своп всё равно будет начислен в тройном размере.

Стоимость сделки по свопам

На Форексе игроки получают своп-очки – они начисляются по системе, которая учитывает дату и общие затраты трейдера на покупку валюты продажу валюты за конкретный временной промежуток. Этот отрезок времени имеет длину, которая начинается от спот-даты и заканчивается итоговой датой для зачисления. Также многое зависит от количества начисляемых пипсов или вычтенных пипсов из ставки. На основе этих данных рассчитывается объем текущих издержек.

По итогам сделки ее можно будет считать прибыльной для той из сторон торгового процесса, кто сможет продать свою валюту по максимально высокой ставке на финальную дату. В минус сработает тот трейдер, который ее купит по самой высокой ставке, обогатив, таким образом, своего визави.

Заключение

В целом, своп на форекс – безусловно важный параметр в торговле, но многие успешно торгуют и не обращая особого внимания на него. Тем не менее, если вся прибыль за день составляет около 15-20 пунктов, то лишние траты в размере 2-3 пунктов на своп могут показаться совсем ненужными, что вынудит закрывать позиции, и затем перезаходить, не всегда по той же цене.

БРОКЕР ССЫЛКА  MIN. ДЕП ГОД ОСНОВ. РЕГУЛЯТОР ДЕМО МОБ. ВЫВОД 
1 Рейтинг брокеров бинарных опционов Finmax ТОРГОВАТЬРЕКОМЕНДУЕМ! 100$ 2007 The Financial Commission ПЛАТИТ 9.9
2 ТОРГОВАТЬ 50$ 2017 ЦРОФР ПЛАТИТ 8.4
3 Рейтинг брокеров бинарных опционов Binomo ТОРГОВАТЬ от 0$ 1998 FSA, TFC  ПЛАТИТ 9.5

Уважаемые читатели, полагаю, я рассказал всё, что нужно знать о свопах при торговле на валютном рынке Форекс, и, кажется, сделал это простыми словами (не считая блока про тройной своп и даты валютирования). Надеюсь, вы повысили свою финансовую грамотность, почерпнули действительно стоящую информацию для спекуляций.

Если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста, задавайте их через форму для комментариев, я обязательно отвечу. Жду новой встречи с вами на страницах будущих текстов, желаю стабильного профита в биржевой игре. До скорого!

Оцените статью
Финансовый портал
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.